به گزارش خط رند ۹۱۲ محققان کشور موفق به مدلسازی تاب آوری مالی در بانکهای تجاری شدند که با یک دیدگاه جدید، ریسک مالی در بانکها کاهش پیدا کند.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حجت رضائی صوفی دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح «مدلسازی تاب آوری مالی در بانکهای تجاری» با اشاره به اینکه مساله مدیریت ریسک مالی در بانکها از مهم ترین چالش هایی است که بانکها با آن روبرو هستند اظهار داشت: موسسات قانون گذار بانکی بین المللی با درک این نیاز و بیان مفهوم جدیدی به نام تاب آوری مالی الزاماتی را در این خصوص به بانکهای مرکزی ابلاغ می کنند.
وی اضافه کرد: بحران هایی همچون بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و پاندومی اخیر کرونا، بانکها را بر این وا داشته که با یک دیدگاه جدید و نوین به این مساله نگاه کنند.
وی تصریح کرد: عرضه یک مدل دقیق و جامع که بتواند تاب آوری مالی را به شکل مناسب محاسبه کرده و برای ارتقای آن برنامه داشته باشد در این مورد احساس نیاز می شد؛ ازاین رو پروژه ای را بر این اساس پیگیری کردیم.
صوفی افزود: از آنجائیکه نگاههای حاضر در مورد تاب آوری مالی فاقد یکپارچگی، دقت و پیاده سازی بوده است، در این پروژه تلاش شد که با تحلیل تجربیات و وضعیت های بانکهای تجاری در ایران و بررسی شوک های اثر گذار بر محیط کسب و کار کشور، وضعیت تاب آوری آنها تحلیل شود.
وی افزود: در بخش اول یک رویکرد یکپارچه و کمی برای محاسبه تاب آوری مالی برای نخستین بار به وجود آمد. در ادامه یک رویکرد دقیق برای ارتقای تاب آوری مبتنی بر شبیه سازی عامل محور توسعه داده شد. ازاین رو این رساله هم در مورد ارتقای مرزهای دانش در مبحث مورد مطالعه، و هم عرضه روش جدید مهم بوده است. همینطور نتایج این رساله می تواند هزینه های ناشی از مواجه شدن با بحران های مالی که بعضاً سبب ورشکستگی بانکها شده است را هم کم کند.
وی اظهار داشت: مخاطب اصلی این تحقیق مدیران بانکی کشور هستند که با اتخاذ سیاست های مناسب در هر سناریو بتوانند نگاهی را اتخاذ کنند تا حداقل صدمه را از شوک ببیند.
این محقق در مورد چالش ها و آینده کار اظهار داشت: مشکل اصلی کار ما در دسترسی به داده های دقیق بود. برای مثال نگاههای اعتبارسنجی و وام دهی بانک ها، روش های جذب سپرده و سیاست های کشور از چالش های اصلی این مطالعه بود. بسیار جذاب خواهد بود که مطالعات آینده با تمرکز دقیق روی بانکهای مختلف و همکاری مسئولانه مدیران بانکی کشور بتوانند از اطلاعات بسیار دقیق برای بهبود هر چه بیشتر نتایج استفاده کنند.
وی ضمن اشاره به خصوصیت های طرح اظهار داشت: خصوصیت های اصلی این طرح ترکیب آکادمیک بودن و کاربردی بودن آن است. یعنی طرح با بکارگیری روش های دقیق علمی در بخش های مختلف، از داده های مناسب برای آنالیز روش و تحلیل تجربیات بانکهای مختلف در شوک های مختلف استفاده می نماید.
صوفی با اشاره به اینکه این طرح نمونه داخلی ندارد، اظهار داشت: نمونه خارجی هم با این ابعاد وجود ندارد. در مطالعات خارجی صرفا نگاههای کیفی، تک بعدی و بدون ساختارهای کمی و دقیق عرضه شده است. در این پروژه یکپارچه سازی، کمی سازی روش، تمرکز روی چند بعد و محاسبه و ارتقای تاب آوری مالی و از همه مهم تر استفاده از داده های دقیق برای آنالیز روش توسعه داده شده مورد توجه قرار گرفت.
وی ضمن اشاره به مزیت های رقابتی طرح اظهار داشت: این طرح نسبت به سایر نگاههای موجود حائز مزایای زیادی است، آنالیز کمی و عرضه یک مقدار دقیق برای تاب آوری مالی بانکها مهم ترین مزیت آن است. از طرفی استفاده از داده های دقیق و شبیه سازی مدل برای شوک های مختلف و خصوصاً پاندومی کرونا از مهم ترین مزایای طرح است.
وی ضمن اشاره به کاربردهای پروژه اظهار داشت: بانکهای مختلف کشور می توانند با استفاده از این طرح یک نگاه جدید یکپارچه به ریسک های اعتباری، نقدشوندگی، عملیاتی و مهم تر از همه ریسک سیستمی داشته باشند.
وی اضافه کرد: این بانکها با استفاده از نتایج شبیه سازی این رساله که با استفاده از جزئیات داده های آن بانکها دقیق تر هم خواهد شد، می توانند توان مقابله خویش را در مقابل شوک های خارجی بالا برند. بدیهی است که با افزایش تاب آوری مالی بانکهای کشور، تاب آوری در سطح اقتصاد کشور هم ارتقا یابد که این مورد چیزی جز اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.
به گزارش خط رند ۹۱۲ به نقل از مهر، استاد راهنمای این پروژه دکتر اکبر اصفهانی پور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.
منبع: rond912.ir
